Black Box - Cosa sono le Black Box Forex?

Sistemi per trading automatico hanno affascinato i commercianti per molto tempo e tentati spesso con fantastici i risultati del tester di strategia. Avere un robot che commercia per noi, spegniamo le emozioni, spegniamo lo stress legato alla pianificazione della posizione e ai potenziali errori nella sua gestione. Grazie a loro, praticamente ogni difetto umano può essere escluso e noi, come trader, risparmiamo tempo nel lavorare su noi stessi, trasformandoci in osservatori passivi del funzionamento degli algoritmi. È davvero così? Se il mondo del trading fosse così bello, ognuno di noi siederebbe davanti al monitor per qualche minuto al giorno e supervisionerebbe il lavoro dei sistemi algoritmici, modificando di volta in volta i singoli parametri. Sai perfettamente che non è così, e anche se non nego che ci siano buoni bot di trading, sono così ansioso di negare la teoria che la maggior parte sarà in grado di gestire il mercato vivente. Recentemente, oltre ai classici algoritmi, il tema è tornato sui linguaggi dei trader "Scatole nere". Quali sono questi sistemi? Su cosa si basano? Vale la pena investire su di loro? Ti invito a un breve articolo. 

Black Box, o fare trading in una scatola nera

Cosa amiamo i sistemi di trading automatico? Innanzitutto perché si occupano di tutta la massa dei processi legati al commercio. Rispondono alla nostra pigrizia garantendo un commercio redditizio a lungo termine sui siti web dei "produttori". Naturalmente, non c'è niente di sbagliato nel supportare il tuo trading con tali sistemi. Con le conoscenze e le competenze appropriate, è possibile utilizzare tali sistemi in modo molto efficace e fruttuoso. Tuttavia, vale la pena conoscere i loro difetti e i momenti in cui qualcosa evidentemente ha smesso di funzionare in loro. Penso che uno dei migliori esempi sia popolare Martingala. Grafici belli e fluidi dall'uso di questa strategia sono fino a quando non raggiungiamo una tendenza opposta alla nostra posizione e il nostro robot dovrà mediare la perdita in teoria indefinitamente per ottenere un magro profitto. Cosa in questa situazione? A questo punto, arriviamo a tutta una serie di opzioni per risolverli (spread di transazione più ampio, copertura, basare la martingala sulle statistiche per una specifica coppia di valute, ecc.), ma non su questo. L'intero argomento dell'esempio sopra si basa sul fatto che il sistema algoritmico è efficace se, oltre a caricarlo sulla piattaforma, gli diamo una grande comprensione e pianifichiamo "b" in caso di guasto. 

Tornando all'essenza, cosa sono le scatole nere? Il trading black box è spesso chiamato (e allo stesso tempo generalizzato) trading algoritmico, quantitativo e automatico. Ma in cosa differisce dal sistema medio? In ciò il suo codice è tenuto segreto e protetto dal controllo pubblico. Linee di codice di programmazione complesso definiscono operazioni soggette a determinate regole e linee guida di trading. In breve, ogni sistema è unico. In passato, solo le grandi istituzioni avevano accesso alle scatole nere. Ora sono molto più disponibili. 

Cosa contengono le scatole nere?

Ogni sistema di scatola nera si basa su una strategia di trading. Il fatto che il suo codice sia tenuto segreto non significa che abbia accesso a big data inaccessibili al trader medio. Non importa quanto complessi possano essere questi sistemi, in definitiva si basano su tre aree. Il primo è generatore di segnale. In ogni strategia, anche eseguita manualmente, il generatore di segnale agisce come una sorta di "trigger". In questo caso, le scatole nere hanno anche un trigger integrato che definisce mercati interessanti e punti di ingresso per il commercio. Su cosa si basano questi segnali? Bene, domanda generale, risposta generale. Su una gamma molto ampia di metodologie. Naturalmente, le scatole nere più efficaci hanno sicuramente sistemi con un processo di generazione del segnale molto complicato, sebbene il trigger in questo caso possa essere un qualsiasi indicatore di analisi tecnica. Ricorda che stiamo parlando di possibili varianti, non dell'efficacia del loro utilizzo. 

La seconda area di cui si occupa il sistema della scatola nera è esecuzione di operazioni sul mercato. Secondo i parametri programmati, il sistema effettua un ordine sul mercato dopo aver ricevuto un segnale di trading. Quando viene piazzato un ordine di ingresso a mercato, la nuova posizione aperta viene gestita dal framework automatizzato del sistema. 

La terza e ultima area è gestione del rischio. Esistono molte strategie di gestione e possono essere scalping, ridimensionamento, media o copertura. Naturalmente, la scatola nera non deve utilizzare solo un'opzione. Tutti i metodi disponibili possono essere mescolati insieme, a seconda di ciò che l'autore del sistema voleva ottenere. Tuttavia, la gestione del rischio in questo caso si basa sull'intera gamma di rapporti, dal rapporto rischio/rischio attraverso i metodi sopra menzionati, all'ottimizzazione dell'esposizione commerciale ai vari tassi di cambio e all'ottimizzazione complessa dell'intero portafoglio di investimento. 

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Riepilogo. Vale la pena usare scatole nere?

Oltre a chiari argomenti per l'uso di sistemi algoritmici (che ho citato all'inizio), basati sulla natura umana, le scatole nere supportano la "valutazione efficace". Intendo il processo di ottimizzazione dei prezzi con i parametri da loro adottati. Grazie a loro, il mercato diventa in larga misura più efficiente. Lo presento come un vantaggio ed è su questa inefficacia che gli speculatori guadagnano di più, quindi il punto di vista dipende unicamente dal punto della proverbiale seduta. Un indubbio vantaggio, però, è l'aumento del grado di liquidità. Più i mercati sono liquidi (è più facile incassare un'operazione), minori sono i costi di servizio di questo mercato (che sono sostenuti dai trader). Si tratta principalmente di spread più ristretti e maggiore facilità di esecuzione degli ordini a prezzi specifici. 

I ben noti inconvenienti dei sistemi a scatola nera sono attribuiti alla "distorsione del mercato". Forse questa è una specie di mezza verità, ma si dice spesso che le migliori scatole nere si basano su informazioni provenienti da dark poolaccessibile solo alle istituzioni più grandi. Una delle situazioni più famose su questo argomento è la convention di agosto 2015 Indice Dow Jones di oltre 1100 punti in minuti. Questa enorme volatilità delle quotazioni è stata attribuita proprio ai sistemi black box. 

Il secondo argomento contro i sistemi di scatola nera è che aumentano la volatilità "malsana" nel mercato. La volatilità stessa è il risultato dell'attività degli investitori nei conti. La scatola nera, quindi, immettendo un gran numero di ordini sul mercato in breve tempo, aumenta ovviamente questa volatilità. Combinando queste informazioni con quanto sopra, si può concludere che le scatole nere distorcono e distorcono fortemente il mercato. Inoltre, tra i "produttori" e venditori di questi sistemi, è spesso possibile trovare truffatori che, come parte di codici segreti, offrono indicatori MT4 standard, disponibili gratuitamente su ogni piattaforma. Vale quindi la pena fare attenzione e, soprattutto, persuadere i produttori di sistemi a testare oa sospettare il funzionamento delle scatole nere.