Canale donchiano: ridimensionamento della posizione, utilizzare per eliminare

Continuando la nostra serie di articoli sugli indicatori tecnici, oggi ne presenteremo un altro - Canale di Donchian. Si può essere tentati di dire che è abbastanza impopolare, ma non è del tutto chiaro il perché. Senza dubbio, questo è un indicatore interessante seguendo la tendenza, che è stato sviluppato da Richard Donchian, uno dei pionieri dell'analisi tecnica. In questo articolo, daremo uno sguardo più da vicino ai presupposti per l'utilizzo del canale e forniremo alcuni suggerimenti su come migliorare la qualità dei segnali generati da questo indicatore.

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Canale di Donchian - nozioni di base

A prima vista, l'aspetto del canale potrebbe assomigliare a un altro indicatore popolare che è la banda di Bollinger. La premessa principale è semplice. abbiamo due righe che indicano massimo e minimo dell'intervallo predefinito - alla fine sono giorni 20.  L'indicatore accetta il numero di intervalli di tempo selezionati dal trader e su questa base calcola il valore superiore e inferiore dell'intervallo.

Sembra così:

• linea superiore - ultimo prezzo più alto n periodi,
• linea di fondo - ultimo prezzo più basso n periodi.

Naturalmente, il valore target di 20 può essere facilmente modificato in base alle proprie preferenze. Per quanto riguarda la linea mediana, che può anche essere vista sul grafico, è la media ottenuta dalle linee alte e basse secondo una semplice formula:

linea centrale = (picco da n punti + buca da n punti) / 2

Utilizzare l'indicatore nell'analisi quotidiana significa principalmente definire bene l'intervallo e quindi attendere fino a quando il prezzo non scatta da una parte.

L'aspetto di base del Canale di Donchian. grafico NZD / USD, Intervallo D1. fonte: xNUMX XTB xStation

Miglioramento dei segnali generati dall'indicatore

Come di solito accade con gli indicatori, non tutti i segnali generati si dimostrano efficaci. Il canale riguarda principalmente la rottura. Se abbiamo un po 'più di esperienza e guardiamo a quello falso, di solito lo vedremo li accompagna momento basso. Per ridurre al minimo e separare segnali migliori da segnali peggiori, la prima cosa che possiamo fare è aggiungere RSI al secondo filtro. Se sei un trader che commercia in genere per sblocchi, allora nessun slancio o divergenza sull'indicatore, può segnalare in anticipo falsità se il prezzo supera l'intervallo indicato.

Connessione del canale Donchian con RSI. Grafico Apple, intervallo D1. fonte: xNUMX XTB xStation

Un'altra tecnica per migliorare la qualità del segnale, che secondo me è ancora più efficace, è connessione al canale con media mobile. Se non abbiamo ancora abbastanza esperienza e non possiamo farlo bene "Leggi le informazioni" dagli indicatori, qui la situazione è semplice. Il mezzo proprio come RSI è il nostro filtro aggiuntivo che consente per dividere lo scenario verso l'alto o verso il basso. Quando il prezzo è al di sopra della media, stiamo solo cercando di rompere. In una situazione in cui il prezzo è inferiore alla media, basta abbattere. Dopo aver aggiunto la media all'esempio precedente, si presenta così. Il numero di segnali è diminuito, mentre la loro qualità è migliorata.

Collegamento del Canale di Donchian alla media mobile - acquista segnale. Grafico Apple, intervallo D1. Fonte: xNUMX XTB xStation

Collegamento del Canale Donchian con una media mobile - segnale di vendita. Grafico Apple, intervallo D1. Fonte: xNUMX XTB xStation

Ridimensionamento e selezione delle dimensioni degli articoli

La scelta della giusta dimensione della posizione è sempre stata fonte di controversie. Esiste un certo metodo di ridimensionamento che può aiutarti a fare trading per uscire e seguire la tendenza. Da non confondere piramidowaniem o griglia. All'inizio, specifichiamo sempre la dimensione massima che siamo in grado di impegnare per un singolo input. Il ridimensionamento consiste nell'inserire inizialmente parte della dimensione della posizione target e quindi quando il prezzo va nella direzione presunta, aggiungendo alla posizione e spostandosi stop loss in modo da proteggere i profitti attuali.

Ad esempio, se la dimensione massima della posizione è 1 lotto, l'immissione iniziale può essere di 0.2 lotti, quindi dopo il trasferimento garantiamo il profitto, aggiungiamo altri 0.2 lotti e così via fino a quando non viene raggiunta la dimensione massima o il take profit viene interrotto.

Questo approccio presenta due vantaggi:

• con un falso lo stop loss raggiunto sarà piccolo, perché non immettiamo immediatamente la dimensione massima della posizione,
• se abbiamo ragione e il prezzo va fortemente nella direzione assunta da noi, questo ci consente di massimizzare il profitto.