Tasso di vincita o come aumentare la redditività della nostra strategia

Tasso di vincita o come aumentare la redditività della nostra strategia

A volte abbiamo l'impressione di sapere già tutto sul trading, la nostra strategia è redditizia e le nostre emozioni sono perfettamente padroneggiate. Certo, auguriamo a tutti che questo momento duri il più a lungo possibile. A volte, tuttavia, accade che notiamo una serie di perdite, che lentamente divorano il nostro conto. Naturalmente, ci possono essere molte ragioni, dal desiderio di "forgiare" rapidamente e di assumere posizioni assurdamente grandi che il nostro capitale non può sopportare, a problemi di natura puramente psicologica o a infrangere le regole del sistema di transazione.

Senza guardare troppo lontano alle ragioni di questo stato di cose per il momento, analizzeremo i modi in cui possiamo migliorare la nostra redditività e analizzare di nuovo il trading.

Percentuale di vittorie: cosa dobbiamo contare?

In genere, se utilizziamo già una strategia per un periodo più lungo, sia su un account demo che su un account reale, vale la pena iniziare scaricando la cronologia degli ordini. Questo è il nostro database su cui lavoreremo. Per non contare tutto a piedi (a meno che questo metodo non ci dia un piacere eccezionale), vale la pena gettare le informazioni scaricate nell'editor numerico selezionato. In Excel o con l'uso Foglio di Google  sicuramente l'analisi sarà più semplice  e soprattutto più veloce. È importante calcolare innanzitutto l'efficacia della nostra strategia. Quindi il numero di posizioni che si sono concluse con un profitto e quale una perdita. Possiamo facilmente determinare il valore% delle vincite e dei perdenti. È noto che maggiore è il numero di transazioni (la lunghezza dell'applicazione di una determinata strategia, più affidabili saranno i nostri risultati).

Alcune piattaforme, tra cui MetaTrader 4/5 è in grado di generare statistiche sull'account in base alla cronologia dell'account. Puoi leggere di più a riguardo in un articolo separato QUI.

Estratto dal rapporto dettagliato di esempio, MetaTrader 4.

È estremamente importante che trattiamo la nostra strategia incondizionatamente, vale a dire seguendo le sue linee guida in ogni ordine. I risultati saranno quindi affidabili. Tuttavia, ogni operatore dovrebbe fissare una soglia di errore, di cui terrà conto in caso di eventuale modernizzazione del sistema di negoziazione. Naturalmente, non intendo sottovalutare o sopravvalutare i miei calcoli, ma accettare solo un limite di sicurezza leggermente più grande. Con tali dati condensati, cerchiamo anche una serie delle perdite più lunghe. Sarà un buon punto di riferimento, che ci determinerà in gran parte la giusta dimensione della posizione. Grazie alla sua ricerca, saremo in grado di quantificare quanto il nostro capitale resisterà in caso di una serie di fallimenti nel concludere ordini della stessa dimensione.

Ma perché abbiamo bisogno di questi risultati?

In generale, tutto ciò che speravamo è in grado di dirci molto sul nostro stile di trading. Vale la pena di determinare in questa fase il livello di redditività della nostra strategia, ad es. Vincita. Forse profitti piccoli o instabili derivano da un livello sbagliato arrestare la perdita di e prendi profitto. Dobbiamo vedere l'errore che mina le possibilità di profitto e l'efficacia della strategia. Vale la pena analizzare i risultati. Se la nostra efficacia è elevata e il profitto è ridotto, forse effettuiamo ordini per chiudere la posizione troppo vicino al prezzo a cui concludiamo la transazione. Tuttavia, se il nostro rapporto profitto / rischio è 4: 1 (alto) e allo stesso tempo la nostra efficacia è ridotta (e inoltre operiamo a intervalli più elevati), potremmo impostare TP troppo lontano a spese dell'efficienza e della redditività della nostra posizione. Naturalmente, rinunciare a un livello ridotto di profitto per il rischio è premiato in termini di redditività (e viceversa).

STRUMENTI PER AIUTARE CON LA GESTIONE DEI RISCHI

Di norma, è più facile per il prezzo raggiungere il nostro stop loss rispetto a un ordine impostato troppo lontano e che ottiene un certo profitto. Forse dopo aver abbassato questo rapporto (profitto: rischio) da 4: 1 a 3: 1, il prezzo raggiungerà più facilmente i livelli ipotizzati. Sicuramente tutti sono in grado di ricordare una situazione in cui il prezzo era solo un capello da TP, e poi si è rotto drasticamente o è salito impulsivamente. Una procedura così minore potrebbe non solo migliorare l'efficacia delle iscrizioni (% vincite), ma anche aumentare la redditività della transazione utilizzata.

Come aumentare la percentuale di vittorie: meno è meglio?

Non si può negare che la strategia utilizzata, la durata della posizione, la nostra psiche e la nostra disciplina nel commercio siano tra i molti fattori che influenzano i nostri guadagni. Inoltre, non è un segreto che il prezzo raggiungerà più vicino ai livelli SL più velocemente di quelli avanzati TP. Pertanto, la redditività della posizione e maggiori possibilità di vincere sono quando questi livelli sono effettivamente più vicini.

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In realtà, è qui che entriamo in un'esplorazione approfondita della nostra strategia, che consiste nell'impostare livelli TP / SL più vicini (o ulteriori) ed esplorare la loro redditività. Inoltre, se non abbiamo mai testato il nostro sistema di trading in termini di tasso di vincita e la sua dipendenza dai metodi utilizzati per impostare lo stop loss e il take profit, questo potrebbe essere il momento migliore per farlo. In questo testo, siamo principalmente portati a gestire consapevolmente la posizione, sapendo quale scenario  la sua condotta è la migliore per la nostra strategia e psiche.  Vale anche la pena di contare qui se i profitti più piccoli, ma più frequenti pagano di più.

gestione del capitale

Stranamente, questo argomento è estremamente amichevole e piacevole per noi quando la nostra strategia non ha successo, o quando c'è qualcosa di sbagliato all'improvviso. In primo luogo, ha guadagnato con successo, e ora qualcosa (?) Si è rotto. Di solito, questa riflessione segue una serie di perdite che più o meno controlliamo. Comprendere la propria psicologia, il momento migliore per la posizione che abbiamo assunto e un approccio interessante alla redditività sono solo alcuni degli elementi che aumentano i nostri potenziali profitti. La loro comprensione e adattamento alle proprie regole e condizioni di negoziazione possono rivelarsi un'ottima medicina e il proverbiale pezzo mancante del "puzzle".

Pertanto, se in effetti la nostra strategia inizia a fallirci, non vale la pena cercarne un'altra e saltare da un fiore all'altro e analizzare solo la percentuale di vincite e la cronologia delle transazioni che la compongono. Fai solo un piccolo sforzo per scoprire gli errori che hanno iniziato a ostacolarla nell'essere efficace e guadagnare.